Echamos en una sartén un par de cucharadas de aceite de oliva y pochamos la cebolla y el ajo. Añadimos el pimiento verde y rojo y dejamos hacer a fuego lento tres o cuatro minutos, sazonamos y retiramos del fuego.
Sazonamos los lomos de la merluza.
Repartimos el sofrito en cuatro cazuelitas cerámicas, de esas que se ven últimamente en todas las tiendas que venden utensilios de cocina, o en las barras de muchos bares de tapas.
Introducimos en cada cazuelita una rodaja de merluza y rellenamos estas con las gambas (no hace falta descongelarlas).
Aderezamos con un hilo de aceite de oliva y cubrimos las rodajas con una cucharada de mahonesa.
Colocamos las cuatro cazuelitas sobre la bandeja del horno.
Introducimos la bandeja en el horno, que previamente habremos precalentado a 180º, durante 15-20 minutos.
Sacamos, dejamos templar unos minutos, adornamos con unas hojas de perejil fresco y servimos.